Método Monte Carlo ou análise Monte Carlo

O método Monte Carlo, também chamado análise Monte Carlo, é um meio de avaliação estatística das funções matemáticas usando amostras aleatórias. Isto requer uma boa fonte de números aleatórios . Há sempre algum erro envolvido neste esquema, mas quanto maior o número de amostras aleatórias coletadas, mais preciso o resultado.

Em sua forma matemática pura, o método Monte Carlo consiste em encontrar o integral definido de uma função, escolhendo um grande número de amostras independentes e variáveis aleatórias de dentro de um intervalo ou região, calculando a média dos valores dependentes e variáveis resultantes, e então dividindo pelo intervalo ou pelo tamanho da região sobre a qual as amostras aleatórias foram escolhidas. Isto difere do método clássico de aproximação de uma integral definida, no qual amostras independentes-variáveis são selecionadas em pontos igualmente espaçados dentro de um intervalo ou região.

O método Monte Carlo é mais famoso pelo seu uso durante a Segunda Guerra Mundial no projeto da bomba atômica. Também tem sido utilizado em diversas aplicações, tais como a análise do fluxo de tráfego em super-estradas, o desenvolvimento de modelos para a evolução de estrelas e tentativas de prever flutuações no mercado de ações. O esquema também encontra aplicações em desenho de circuitos integrados ( IC ), mecânica quântica e engenharia de comunicações.